Trading System Quelli Giusti Thomas Stridsman

Per puro caso questo pomeriggio sono stato chiamato da Trading-Bibliothek ein coadiuvare nella traduzione di un incontro con Thomas Stridsman. Autore del famosissimo Handels-Systeme, die Arbeit e di altri interessanti testi e affermato esperto mondiale del Handel sistematico. In pratica successo che il traduttore designato nicht poteva partecipare e questo fatto, unito alla mia collaborazione con Handelsbibliothek e alla mia conoscenza dellinglese, mi ha portato oggi pomeriggio ein conoscere Thomas Stridsman che ho scoperto essere una persona straordinaria. Il seminario di oggi era incentrato sullo sviluppo, la valutazione e limplementazione dei Handelssysteme utilizzati da Thomas e pur nicht essendo un appassionato del Handel meccanizzato, poich al momento preferisco il Handel diskretionale, devo dire che da un lato lincontro stato molto istruttivo e pieno di Utilissime indicazioni anche pro i trader discrezionali, dallaltro mi ha confermato limportanza di avere una serie di regole adatte alla propria personalit su cui basare il proprio metodo e strategia di handel Anche pensando ein voi, mi sono appuntato alcuni concetti che ho ritenuto tra i pi interessanti espressi da Thomas oggi pomeriggio che vi riporto qui di seguito sperando di farvi cosa gradita. In ogni caso, se avrete la possibilit di partecipare in futuro ad altri incontri con questa persona straordinaria vi consiglio di nicht esitare, perch ne vale veramente la pena. Mi ha molto colpito il suo modo di rapportarsi agli altri, la sua serenit interiore che traspare e che sto scoprendo di essere un elemento comune di molti trader professionisti, unito ad una reale e approfondita prepazione sulle tematiche dei mercati, che hanno fatto di questo pomeriggio Unesperienza indimenticabile Veniamo ai concetti esposti, che sono stati veramente tanti, di cui vi propongo una selezione certamente nicht esaustiva. La prima cosa stato il concetto della diversificazione e del calcolo del rischio, che si sottolineato devessere un elemento sul quale lavorare prima di iniziare la progettazione del Handelssystem e, aggiungo io, anche di qualsiasi metodo di Handel. E in effetti molto importante comprendere kommen il controllo del rischio sia un elemento assolutamente imprescindibile di qualsiasi strategia, meccanica o discrezionale che sia, che viene prima di qualsiasi considerazione sugli eventuali profitti. Questo elemento spesso sfugge alla nostra attenzione, facilmente catturata dalle prospettive di guadagno, anche se certamente il fattore pi importante sul quale lavorare. Thomas ha poi parlato di fällig trappole molto comuni nelle quali si pu cadere nella fase di progettazione di un Handelssystem. La prima cercare di ottimizzare il sistema nelle aree in cui lequity line (il grafico che riassume landamento del capitale in der Basis ai risultati del Handelssystem) non ci soddisfa. Spesso si arriva ad una sovra ottimizzazione che pu essere estremamente dannoso. La seconda trappola quella di cercare di ottimizzare ich handeln individuali, intesi kommen le entrate e uscite che cerchino di essere il pi vicine possibili alla perfezione. Anche qui ich rischi di arrivare ad una sovra ottimizzazione possono allontanarci dai nostri obiettivi. Im generale, ci ha ricordato Thomas, dobbiamo lasciare che il sistema faccia ci per cui stato disegnato, senza pretendere di raggiungere una perfezione che resterebbe in ogni caso solo teorica. Ein tal fein, Thomas ci ha raccontato di questa nuova tendenza del Handel sistematico, dovuta alla recente e inkrementata potenza di calcolo che hanno oggi Ich Computer, di arrivare ad una ottimizzazione esasperata unita ad una meccanizzazione di tutte le fasi, in modo da eliminare qualsiasi Interferenza umana nel momento in cui il Handelssystem messo allopera. In tal senso, la tipologia di trader sistematico nella quale Thomas si riconosce in quella di un, direi io, Händler sistematico discrezionale. Lui stesso ci ha detto che nellesecuzione degli ordini che il sistema propone ha lasciato molte funzioni da svolgere manualmente, kommen ad esempio linserimento degli ordini stessi, pro mantenere un fühlen del mercato gli faccia comprendere kommen sta evolvendosi la situazione. Insomma, si descritto kommen un trader sistematico vecchia maniera, che definirei quasi kommen sistematico discrezionale, anche se ci nicht signa certo che vi siano elementi di discrezionalit nella scelta degli ordini da eseguire. Unvertra cosa interessante stato apprendere che Thomas utilizza quattro Trading System, Tutti basati su concetti molto semplici legati al Trend nach, durch di lungo periodo e fällig utilizzati pro speciche situazioni di mercato su Zeitrahmen inferiori. Nicht tutti i sistemi sono progettati pro guadagnare, nel senso che quelli di breve periodo sono una specie di assicurazione per i periodi in cui quelli di lungo periodo nicht guadagnano, kommen fosse una specie di copertura che nasce pro sopravvivere ai periodi in cui necessariamente i sistemi Di lungo periodo incontrano dei Drawdown Anche seo non-semplicissimo da spiegare. In pratica, dopo che il sistema di lungo periodo avuto degli ottimi risultati si avvicina una fase in cui probabile che pro rimanere nel trend di lungo periodo si debba sopravvivere ha dei ritracciamenti o ein delle fasi di congestione e movimenti laterali. E qui che entrano in azione ich fälliges handelsystem di breve periodo pensabile komm delle assicurazioni o ha delle coperture rispetto alle posizioni di lungo periodo, che in questo modo possono sopravvivere alle fasi meno profittevoli. Pro quanto riguarda il Geldmanagement, Thomas Gebrauchsschneidemacht delle metodologie estremamente semplificate e che con piacere ho scoperto essere molto vicine eine quelle da me stesso utilizzate. In sostanza, sceglie delle percentuali fisse di perdita massima rispetto al capitale impiegato nella somma di tutte le posizioni e delle percentuali fisse rispetto ad ogni singolo Handel. Lesempio da lui fatto quello di un capitale operativo di 100.000 pro ogni mercato (lui utilizza i suoi sistemi su sei mercati forex, quindi su sei Kreuz valutari: tutti i maggiori rispetto al dollaro) con degli stoppen Verlust oscillanti tra gli 1500 ei 2500. Ipotizzando Quindi due posizioni aperte su un dato mercato, che solitamente rappresentano la massima esposizione per mercato da lui scelta, nicht arriva ein rischiare mai pi del 2 del capitale impegnato su quel dato mercato. Ovviamente queste percentuali vanno adattat allammontare del capitale impiegato e soprattutto al proprio carattere e alla propria tolleranza rispetto al rischio. Tuttavia, molto interessato sucho concetto di stop verlust praticamente fisso ed espresso in termini monetari, che appunto molto simile ein quello da me utilizzato. Ad esempio sul Zukunft SampP MIB utilizzo uno stop di 60 punti massimo qualsiasi cosa accada, in modo da nicht dover ripensare ogni volta eine Taube sia meglio posizionare lo stop. Infine, altro concetto molto interessante quello degli orari, poich kommen saprete il mercato delle valute forex aperto 24 h su 24 ec la ort la................................................... . Thomas ci ha detto che vi aggiorna le barre giornaliere fällig volte al giorno alle 11 di mattina e alle 11 di sera e dopo ogni aggiornamento considera le ventiquattrore sukzessive kommen una nuova giornata nella quale entrare con una mente libera da qualsiasi condizionamento rispetto ci che avvenuto il Giorno vorangestellt Lutilizzo delle ventiquattrore dovuto al fatto che se talvolta, ein causa di altri impegni, nicht pu fare uno dei fällig aggiornamenti, questo non costituisca un grosso problema pro il funzionamento del Handelssystem. Quindi molto utile questa schematizzazione oraria utilizzati da Thomas pro il forex, poich si pu usare anche per chi vuole apparate la teoria del Marktprofil al mercato dei cambi. Infatti, ich Marktprofil ha bisogno di unapertura una chiusura, anche simulata kommen nel caso del mercato dei cambi, pro poter distinguere ich diversi profili legati alle diverse giornate. In questo senso, Thomas mi ha dato degli ottimi riferimenti sui quali basare un utilizzo del Markt Profil pro il Forex. Anche qui ha comunque specificato kommen sia importante adattare questi orari alle proprie esigenze di vita e agli altri impegni, lasciando in questo trasparire le possibilit di affiancare il handel anche ad altre attivit, cosa sulla quale io stesso sto battendo molto in questi ultimi tempi cercando di Superare la distinzione tra handel teilzeit e handel vollzeit, sostituendola con quella tra Handel amatoriale e handel professionale, che quella che realmente conta, kommen stato dimostrato ancora una volta oggi pomeriggio da questo personaggio eccezionale, sia kommen trader, che sotto il profilo Umano Spero di avere fatto cosa gradita nel riportarvi alcuni dei concetti che pi mi hanno colpito del seminario di oggi, cui ho avuto lonore di partecipare, anche con un ruolo attivo di aiuto nella traduzione dei concetti esposti. E stata certamente una giornata molto intensa che ricorder ein lungo. Ne approfitto quindi per ringraziare pubblicamente tutto lo Mitarbeiter di Handelsbibliothek pro avermi dato questa opportunit. Trading system: quelli giusti Beschreibung Finalmente per i trader italiani c039 ein disposizione uno strumento che permetter, ein quanti sapranno meditarlo ed approfondirlo, di ottenere un vantaggio in pi Pro sopravvivere sui mercati Avete infatti tra le mani la traduzione italiana del popolare, e non meno importante, libro di Thomas Stridsman 034Tragesysteme, die arbeiten: Bauen und Auswerten effektiver Handelssysteme034. Un libro che ha fatto storia e ha fornito preziose informazioni a tutti ich trader del mondo insegnando loro che ci che importa, pro vincere, possedere un solido Hintergrund culturale che ci Permette di valutare in maniera wissenschaftlich le Leistung di un Handelssystem e di saperlo adattare All039ambiente corrente dei mercati.034 (dalla prefazione di Emilia Tomasini) mehr Produktdetails Format Taschenbuch 416 Seiten Erscheinungsdatum 01 Jan 2007 Herausgeber Experta ISBN13 9788860211118thomasstridsman. us Autor und Handelssystem Entwickler aus Vasteras, Schweden Systementwickler von Chicago Systems Interview von John F Gallwas, Gründer von Striker Securities, Inc. - Mai 2006 Ein Interview mit Thomas Stridsman, Autor zahlreicher Artikel zum Handel für Futures Magazine 8482 und Active Trader Magazine 8482 sowie zwei hochgelobte Bücher für McGraw-Hill Publishing Co. 8482 Trading Systems, die arbeiten (2002) und Trading Systems und Money Management (2003). Ein gebürtiger und jetziger Einwohner von Västeras, Schweden, 66 Meilen westlich von Stockholm, hat er vor kurzem ThomasStridsman. us gegründet, um die Handelssysteme zu erforschen und zu vermarkten. Er ist auch bei der CFTC als Commodity Trading Advisor registriert (NFA 295130). John Gallwas: Ihr Interesse an den Märkten geht zurück auf Ihre College-Tage in Schweden, wo Sie in der Makroökonomie mit einem besonderen Interesse an den Derivatemärkten tätig sind. Was ist mit den Märkten, die dich zu diesem Punkt in deiner Karriere gebracht haben Thomas Stridsman: Für mich gibt es zwei Elemente, die mich immer wieder auf die Märkte ziehen. Die erste ist die intellektuelle Herausforderung zu interpretieren, was los ist. Was verursacht die Ebbe und Flut von einer Systemleistung, und was können Sie dagegen tun Und sobald Sie denken, Sie haben eine Idee, müssen Sie herausfinden, wie zu formalisieren, dass in eine Art von Strategie, die diesen Prozess zu fangen. Beachten Sie, dass ich sage 8216catch den Prozess, nicht das Geld oder etwas ähnliches fangen. Meine Forschung konzentriert sich auf den Prozess, und wenn erfolgreich, werden die Gewinne fließen. Der zweite grund ist die risikoaufnahme Obwohl ich mich mehr als Forscher als ein Systementwickler identifiziere, nehme ich gern meine eigenen Risiken, wenn nicht immer im Handel, dann sicherlich in anderen Lebensbereichen. Ich meine, dass ich mich zwischen zwei Kontinenten oft bewegt habe, verlangt eine gewisse Bereitschaft, dort Risiken einzugehen. John Gallwas: Wir wissen über die Jahre, wegen deiner Arbeit als Analytikerin sowie des Autors von zwei Büchern über Handelssysteme, die du von vielen dazu ermutigt hast, selbst ein Systementwickler zu werden, aber trotzdem versucht es bis jetzt. Was hat dich dazu gebracht, diesen spannenden Schritt voranzubringen Thomas Stridsman: Um ehrlich zu sein, als Finanzreporter habe ich viele Scharlatane in der Systemhandelsbranche gesehen, und es schien mir, dass zumindest jeder andere Systementwickler bereit war, zu klettern Seine tote Mutter, um einen Dollar auf die Händler Kosten zu machen. Ich hatte Angst, mich mit dieser Gruppe in irgendeiner Form oder Form zu assoziieren. Das ist der Grund, warum ich die Bücher aus dem Zorn geschrieben habe, wenn du es wünschst, meinen Lesern zu helfen, durchzusehen oder durch den Gedankenprozess zu gehen. Egal, ob Sie ein System auf eigene Faust zu bauen oder von jemand anderem zu kaufen, wenn Sie eines der Bücher gelesen haben und es hat Ihnen nicht geholfen, ein viel kritischer Prüfer von Handelssystemen und Systemhandel zu werden, haben Sie niemand, der sich selbst schuld ist . Nun, da die Bücher veröffentlicht werden, fühle ich, dass ich der Öffentlichkeit Handelssysteme anbieten kann, denn mit den Büchern habe ich dem Leser jedes ehrliche, objektive Werkzeug gegeben, das ich kenne, um meine Systeme zu bewerten. Mit dieser Vorbereitung glaube ich, dass ich das Recht habe, Handelssysteme zu vermarkten, aber hatte ich nicht das Recht verdient, was für mich sehr wichtig ist, hätte ich nicht ThomasStridsman. us gebildet. John Gallwas: In Ihrem Buch Trading Systems That Work, schrieb man, dass eine Handelsstrategie wie eine Prozessmaschine ist. Bitte sagen Sie unseren Lesern, was Sie damit gemeint haben. Thomas Stridsman: Um das am besten zu verstehen, müssen wir eine Handelsstrategie in zwei Teile, den eigentlichen Systemteil, mit den Kauf - und Verkaufssignalen und dem Geldmanagementteil mit der Logik und Mathematik für wie viele Einheiten (Aktien, Verträge, Etc.) zu kaufen und zu verkaufen. Nun, für jedes Signal, das das System erzeugt, kann die Anzahl der zu handelnden Einheiten zwischen null und einem angemessenen Betrag in Bezug auf Ihr Konto-Eigenkapital variieren. Die genaue Zahl hängt von vielen Dingen ab, wie dem Universum von Instrumenten, aus denen Sie Trading-Kandidaten auswählen, wie viele Trades Sie bereits sind, die Richtung und die offene Leistung dieser Trades, welche Instrumentenkategorie diese Märkte gehören, welche System generiert das Signal, wie viele Signale wurden gleichzeitig erzeugt, was ist Ihr Wert auf Risiko, und so weiter. Alle diese Beziehungen sind stark miteinander verknüpft und dynamisch, dh kleine Veränderungen in einem Teil werden an anderer Stelle erhebliche Auswirkungen haben. Dies gilt sowohl während des Forschungsprozesses als auch während des Echtzeithandels. Eine Entscheidung zu treffen und darauf zu handeln, bedeutet selten das Ende von etwas, aber in der Regel führt der Anfang von etwas Neuem, mit noch mehr Entscheidungen, um auf eine nie endende und kontinuierliche Skala zu machen, die alle Faktoren des richtigen Geldmanagements sind. John Gallwas: Beschreiben Sie Ihren neuen Service und wo können unsere Leser zusätzliche Informationen erhalten. Thomas Stridsman: Zurzeit vermarkte ich ein Aktienindex-System, das ich Chicago nenne. Im Gegensatz zu den meisten anderen handelsüblichen Aktienindex-Systemen ist Chicago einzigartig, da der Trader für alle vier E-Mini-Märkte, die SampP 500, Nasdaq 100, Russell 2000 und die SP400 Handelssignale erhält. Darüber hinaus ist ein einzigartiges Merkmal dieses Systems, dass es mit zwei verschiedenen Eintrittssignalen pro Seite und Markt kommt, wobei das erste Signal (aus einer flachen Position) etwas riskanter als das zweite Signal ist. Das erste Signal ist für aggressive Händler, wo die zweite für die konservativere ist. Ein weiteres ungewöhnliches Merkmal meines Dienstes ist, dass ich den Händlern mit ihren Geldmanagementprogrammen helfen kann, ich poste eine wöchentliche diskretionäre Überlagerung auf meiner Website, mit Anregungen und Kommentaren, wie man das Niveau der Aggressivität, mit dem die verschiedenen Märkte und Signale zu handeln variieren. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Martin Lembak bei Striker Securities, Inc: 800-669-8838 oder 312-987-0043 für Nicht-US-Anrufe, martinlembakstriker oder gehen Sie auf meine Website bei thomasstridsman. us. John Gallwas: Hast du irgendwelche Projekte in der neuen Abteilung, die du zu diesem Zeitpunkt mit uns teilen kannst Thomas Stridsman: Neben der Erforschung und Entwicklung neuer Futures - und Wertpapierhandels-Systeme bei meinem Vasteras-Büro, einem Gesellschafter und ich habe gelegt Zusammen eine Reihe von Vorträgen und Seminaren auf der Universität Ebene für algorithmischen Handel, Geld-Management, Portfolio-Komposition und Handel als Unternehmen. Die Klassen werden unter dem Namen des skandinavischen Instituts für Finanzen durchgeführt, einer Organisation, die wir für pädagogische Aktivitäten gegründet haben. Die Klassen, die wohl die erste ihrer Art in der Welt sein können, werden zunächst zweimal jährlich in Zusammenarbeit mit meiner alten Universität in Uppsala, nur 42 Meilen nördlich von Stockholm, stattfinden. Stürmer Registriert: Securities Exchange Commission (SEC) Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Stürmer Mitgliedschaft: National Association of Securities Dealers (NASD) Securities Investors Protection Corporation (SIPC) National Futures Association (NFA) Managed Funds Association (MFA) Haftungsausschluss Die Informationen und Links auf dieser Website dienen zu Informationszwecken und sind nicht als Angebot zum Verkauf oder zur Aufforderung oder als Angebot zum Kauf der Waren oder der hierin genannten Wertpapiere auszulegen. Die sachlichen Informationen auf dieser Website wurden aus Quellen gewonnen, die als zuverlässig erachtet werden, aber nicht unbedingt allumfassend sind und nicht über die Richtigkeit hinweg garantiert sind und nicht als Vertretung von Striker Securities, Inc. (Striker) oder Seine Mitgliedsorganisationen. Das Handelsrisiko kann erheblich sein, und jeder Investor und jeder Händler muss überlegen, ob dies eine geeignete Investition ist. Die bisherige Wertentwicklung, ob tatsächlich oder durch simulierte historische Prüfungen von Strategien angegeben, ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Stürmer ist Mitglied der National Association of Securities Dealers (NASD, Securities Investor Protection Corporation (SIPC) und der National Futures Association (NFA). Bitte lesen Sie Striker Disclosure Statement für die zusätzliche Offenlegung. Derivative Transaktionen, einschließlich Futures, sind komplex und Tragen die Gefahr von erheblichen Verlusten. Die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Lesen Sie bitte zusätzliche Risiken auf unserer Website, Stürmer. Es ist wichtig, Sie verstehen alle Risiken mit dem Handel, und Sie sollten nur mit Risikokapital handeln. Diese Mitteilung ist für den alleinigen Gebrauch des beabsichtigten Empfängers bestimmt. Die CFTC erfordert die folgende Offenlegungserklärung in Bezug auf hypothetische Ergebnisse: HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE, WELCHES BESCHRIEBEN WERDEN KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST WIE GEWINNEN ODER VERLUSTE ÄNDERN, DASS DIESE IN DER TATSACHE ANGEFÜHRT WERDEN, SIND DAHER HÄUFIGE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN UND DEN TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSEN, DIE NACH EINEM BESONDEREN HANDELSPROGRAMM GEFÜHRT WURDEN. EINE DER EINSCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAHER, DASS SIE MIT DEM VORTEILE VON HINDSIGHT ALLGEMEINES VORBEREITET WERDEN. ZUSÄTZLICH IST DER HYPOTHETISCHE HANDEL NICHT FINANZIELLES RISIKO, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSAUFNAHME KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DES FINANZIELLEN RISIKOS DES TATSÄCHLICHEN HANDELS ERKLÄREN. ZUR BEISPIELE WERDEN DIE FÄHIGKEIT ZUR VERSTÄNKUNG VON VERLUSTEN ODER ZU EINEM INSBESONDEREN HANDELSPROGRAMM IM BETRIEB DER VERLETZUNGSVERLÄNGER MATERIALPUNKTE, DIE AUCH DIE TATSÄCHLICHEN HANDELSERGEBNISSE BEWERBEN KÖNNEN. DURCH DIE VORBEREITUNG VON HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN UND ALLE, DIE WIRTSCHAFTLICHE WIRTSCHAFTLICHE ERGEBNISSE BEWERBEN KÖNNEN. Finalmente per i trader italiani ca disposizione uno. WERDEN NICHT ANDERE FAKTOREN ZU DEN MÄRKTEN IM ALLGEMEINEN ODER ZUR DURCHFÜHRUNG EINES SPEZIFISCHEN HANDELSPROGRAMMS ZU BERÜCKSICHTIGEN Strumento che permetter, ein quanti sapranno meditarlo ed approfondirlo, di ottenere un vantaggio in pi per sopravvivere sui mercati. Avete infatti tra le mani la traduzione italiana del popolare, e non meno importante, libro di Thomas Stridsman Trading Systems, die Arbeit: Aufbau und Bewertung von effektiven Handelssystemen. Un libro che ha fatto storia e ha fornito preziose informazioni a tutti ich trader del mondo insegnando loro che ci che importa, pro vincere, possedere un solido Hintergrund culturale che ci Permette di valutare in maniera wissenschaftlich le Leistung di un Handelssystem e di saperlo adattare Allambiente corrente dei mercati (Dalla prefazione di Emilia Tomasini) Clicca qui per scaricare il Datei Se hai problemi eine scaricare il Datei clicca sul pulsante sottostante Se ti piace il nostro sito invita i tuoi amici sulla nostra pagina facebook